ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO
Em atendimento ao disposto no Art 6º da Resolução 3.464 publicada pelo Banco Central do Brasil em 26 de junho de 2007, o Conglomerado Financeiro Alfa evidencia neste relatório de acesso público a descrição de sua estrutura de gerenciamento do risco de mercado, devidamente aprovada pela Diretoria, e submetida ao Conselho de Administração.
A gestão de risco de mercado tem por objetivo a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos de mercado – conceituados na Resolução 3.464 -, aos quais o Conglomerado está sujeito, e conseqüente adoção de medidas preventivas. Tais ações visam resguardar nossa imagem de integridade e correção perante a comunidade, acionistas, colaboradores e autoridades reguladoras, gerando benefícios resultantes da boa gestão destes riscos.
Por prerrogativa do Art. 9º da Resolução 3.464, o Conglomerado optou pela constituição de uma única unidade responsável pelo gerenciamento de risco, tendo sua estrutura detalhada descrita a seguir.
O gerenciamento de riscos de mercado é de responsabilidade do Departamento de Gestão de Riscos que além de coordenar diretamente as atividades deste processo, desempenha também o papel de disseminador da cultura de risco de mercado pelo Conglomerado. O Departamento de Gestão de Riscos reporta à Diretoria e ao Conselho de Administração a identificação e ações para correção das deficiências de controles e gerenciamento de riscos de mercado.
Vale ressaltar que a aplicação de todas as prerrogativas da Política de Gestão de Risco de Mercado é de responsabilidade do Diretor de Gerenciamento de Riscos de Mercado.
A estrutura de gerenciamento de risco de mercado conta com dois comitês que deliberam sobre riscos de mercado, a saber:
• CGRM – Comitê de Gestão de Risco Mercado: Estabelece a política global de riscos, definindo os limites institucionais de exposição máxima aos riscos de mercado e o nível mínimo de liquidez para o Conglomerado Financeiro Alfa;
• COGER – Comitê Operacional de Gestão de Riscos: Supervisiona o processo global de riscos, avaliando as posições consolidadas e o cumprimento dos limites monitorados pelo Departamento de Gestão de Riscos. É neste comitê que são discutidos os parâmetros de riscos para os cenários de normalidade e stress das posições e de liquidez do Conglomerado.
A Auditoria Interna é responsável pela verificação do cumprimento e da documentação pertinente ao processo de gerenciamento de risco de mercado. Já a revisão e aprovação da Política de Gestão de Risco de Mercado, no mínimo anualmente, são atribuições designadas ao Conselho de Administração.
São Paulo, 15 de junho de 2012
Conselho de Administração – Conglomerado Financeiro Alfa